Xiaott
2023-10-17 17:31問題1 計算幾段損失永vasicek模型是市場風(fēng)險講的模型嗎？如何應(yīng)用？問題2 相關(guān)系數(shù)0.04是啥意思?。?/h3>
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency
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1個回答
Will助教
2023-10-17 18:18
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同學(xué)你好，這里的vasicek是建模信用風(fēng)險時計算WCDR的模型，不是我們市場風(fēng)險中講利率期限結(jié)構(gòu)的vasicek?；旧峡荚囜槍@部分就是考計算WCDR的公式（但是直接考這個公式也比較少見，一般都會直給我們的）
這里的相關(guān)性指的是敞口和敞口之間的違約相關(guān)性。
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這個相關(guān)性是巴塞爾規(guī)定死的么？這個在考綱里嗎？
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這個相關(guān)性并沒有明確規(guī)定，這塊我們了解即可
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追問
那您看截圖里面0.04這句話是怎么來的呢？
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追答
同學(xué)你好，麻煩幫忙把上面題目的題干的圖表也截一下圖，老師幫你看看這個相關(guān)性是怎么來的。
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老師，請看圖片
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追答
同學(xué)你好，這里我看了看解析里面說的0.04相關(guān)性，就是針對零售信用卡之間的違約相關(guān)性，你可以看看下圖公式有提到這個（信用卡就是屬于循環(huán)結(jié)構(gòu)的）。
不過考試我們基本上不會考這個WCDR這個公式，了解一下即可。
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