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2023-10-17 20:28σp和β分別是代表什么來著？這個(gè)地方老師說σp肯定是一樣的。
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-10-18 10:51
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你好，beta是組合中各個(gè)資產(chǎn)所對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，sigma P是組合的總風(fēng)險(xiǎn)。
sigma P是一樣的，因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在研究的是一個(gè)組合，只是這個(gè)組合中有不同的資產(chǎn)。所以sigma P是一樣的，不同的資產(chǎn)beta不同。
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