180****8224
2023-10-17 21:11C市場風(fēng)險(xiǎn)怎么沒用頻率分布？計(jì)算分位數(shù)不是用了嗎？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-22 10:54
該回答已被題主采納
同學(xué)您好。Frequency distribution和Severity distribution是兩個(gè)專有名詞，都是操作風(fēng)險(xiǎn)中特有的概念。其中Frequency distribution建模的是一段時(shí)間內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生次數(shù)的分布，使用Poisson distribution進(jìn)行建模。
-
追問
那市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算var用的是什么？損失分布？
-
追答
同學(xué)你好。市場風(fēng)險(xiǎn)VaR的計(jì)算是基于損失來的；在參數(shù)法下我們可以假設(shè)損失服從正態(tài)分布、非正態(tài)分布等，非參數(shù)法下我們一般直接拿損失數(shù)據(jù)來用。
-
追問
b選項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)的var是用那幾種計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本的方法嗎？
-
追答
同學(xué)您好。是的哈。
0
0
1
1
