謝同學(xué)
2023-10-17 21:22老師可以解釋下這道題和各個(gè)選項(xiàng)嗎
所屬：CFA SIC > Integrated Portfolio Construction and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-10-18 11:47
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你好，我們逐一來(lái)看各個(gè)選項(xiàng)。
A：資產(chǎn)類別對(duì)利率的敏感性。這關(guān)注的是當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)中的利率發(fā)生變化時(shí)，某一資產(chǎn)類別（如債券、股票等）的價(jià)格或收益如何受到影響，和宏觀經(jīng)濟(jì)相關(guān)，所以不選。
B：異質(zhì)性和廣泛的風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)特性。這指的是在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，不同資產(chǎn)或投資的風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)可能會(huì)有很大的差異，因此需要進(jìn)行綜合分析，也和宏觀經(jīng)濟(jì)相關(guān)。
C. 單一發(fā)行者頭寸的加權(quán)平均碳強(qiáng)度：這關(guān)注的是某一特定發(fā)行者（如公司）的碳排放情況，而與宏觀經(jīng)濟(jì)氣候因素不直接相關(guān)，所以本題選C。
D. 增加與市場(chǎng)回報(bào)的低或反相關(guān)性的能力。這是指在宏觀經(jīng)濟(jì)氣候中，某些資產(chǎn)或投資可能與整體市場(chǎng)的回報(bào)走勢(shì)相反或不相關(guān)，從而為投資組合提供了多樣化的機(jī)會(huì)，和宏觀經(jīng)濟(jì)也是相關(guān)的。
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回復(fù)Essie：題干中提到的macro-economic climate considerations，和氣候無(wú)關(guān)嗎？題干應(yīng)該如何理解？
