謝同學
2023-10-17 21:22老師可以解釋下這道題和各個選項嗎
所屬：CFA SIC > Integrated Portfolio Construction and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Essie助教
2023-10-18 11:47
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你好，我們逐一來看各個選項。
A：資產(chǎn)類別對利率的敏感性。這關注的是當宏觀經(jīng)濟中的利率發(fā)生變化時，某一資產(chǎn)類別（如債券、股票等）的價格或收益如何受到影響，和宏觀經(jīng)濟相關，所以不選。
B：異質性和廣泛的風險/回報特性。這指的是在宏觀經(jīng)濟環(huán)境中，不同資產(chǎn)或投資的風險和回報可能會有很大的差異，因此需要進行綜合分析，也和宏觀經(jīng)濟相關。
C. 單一發(fā)行者頭寸的加權平均碳強度：這關注的是某一特定發(fā)行者（如公司）的碳排放情況，而與宏觀經(jīng)濟氣候因素不直接相關，所以本題選C。
D. 增加與市場回報的低或反相關性的能力。這是指在宏觀經(jīng)濟氣候中，某些資產(chǎn)或投資可能與整體市場的回報走勢相反或不相關，從而為投資組合提供了多樣化的機會，和宏觀經(jīng)濟也是相關的。
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回復Essie：題干中提到的macro-economic climate considerations，和氣候無關嗎？題干應該如何理解？
