趙同學(xué)
2023-10-17 22:50random uniform variable是什么
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-22 16:00
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同學(xué)您好。就是均勻變量，一級(jí)數(shù)量中有講過(guò)。見下圖介紹。標(biāo)準(zhǔn)均勻分布常被用于發(fā)射隨機(jī)數(shù)（例如excel里可以使用= RAND()來(lái)發(fā)射標(biāo)準(zhǔn)均勻分布隨機(jī)數(shù)），因?yàn)槠淙≈翟?到1之間，正好對(duì)應(yīng)概率，所以可以通過(guò)反函數(shù)的形式映射至標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布中、獲得隨機(jī)標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)變量（比如題目中，發(fā)射得到第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)均勻變量的取值 = 0.8925，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)反函數(shù)N^-1(0.8925)，也就是Pr(Z < z) = 0.8925、反求z，求得z = 1.240）。
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