152****8090
2023-10-18 00:33請問匯率1.2513怎么算的
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2023-10-20 15:36
該回答已被題主采納
同學(xué)您好。在Historical Simulation中,有些風(fēng)險因子是按百分比變動進(jìn)行模擬的(如股票價格與匯率),有些是按絕對值變動進(jìn)行模擬的(如利率與利差)。這里我們假設(shè)下一天(當(dāng)前即Day 500)匯率的變化如樣本中Day 0到Day 1的變化,那么Scenario 1中匯率應(yīng)等于1.2500*(1.2012/1.2000) = 1.2513。
