過(guò)同學(xué)
2023-10-18 09:28這道題的return是單個(gè)資產(chǎn)的return吧 算portfolio的return不應(yīng)該把單個(gè)資產(chǎn)的return加權(quán)相加嗎？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2023-10-18 21:35
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這道題目確實(shí)有干擾成分。Jensen a的公式是實(shí)際收益率與capm算出來(lái)的收益率之間的差值，老師寫(xiě)出來(lái)的rp意思就是實(shí)際的收益率（四個(gè)選項(xiàng)的），題目中的權(quán)重是干擾項(xiàng)。題目的意思是一個(gè)大的資產(chǎn)組合中，有四個(gè)小的資產(chǎn)組合，現(xiàn)在我們覺(jué)得把心得資金投入到哪個(gè)小的組合中去，那么我們?cè)谟?jì)算各個(gè)指標(biāo)的時(shí)候，當(dāng)然是要用小的資產(chǎn)組合的rp了（實(shí)際值），而不是整個(gè)大的rp
感謝您的提問(wèn)，如果覺(jué)得答疑有用的話，記得采納點(diǎn)贊哦～
0
0
0
0
