陳同學(xué)
2023-10-18 10:45HW是否要進(jìn)行時(shí)間加權(quán)
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-23 16:52
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同學(xué)你好。不需要的,HW對(duì)historical return進(jìn)行的是波動(dòng)率的調(diào)整哦。對(duì)波動(dòng)率調(diào)整完后,HW按照傳統(tǒng)的historical simulation方法對(duì)經(jīng)調(diào)整后的數(shù)據(jù)進(jìn)行排序,找到對(duì)應(yīng)分位數(shù)就可以求出VaR值。
