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2023-10-18 15:04我想請問一下，置信水平和顯著性水平的區(qū)別，有點忘記了，表達式和公式分別是什么呢？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2023-10-20 10:08
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同學(xué)您好。置信水平指的是總體參數(shù)值落在樣本統(tǒng)計值附近一定范圍的區(qū)間內(nèi)的概率，等于 1 ? α，其中 α 就是顯著性水平。顯著性水平由研究者自行定義，常見的有 5%、1%等。想要具體理解這兩個指標，我們要深度理解假設(shè)檢驗的思想：
假設(shè)檢驗是一種概率意義上的反證法，首先假設(shè)原假設(shè)成立，然后觀察在原假設(shè)成立的前提下，是否會有不太可能發(fā)生的“小概率事件”在一次抽樣的樣本中出現(xiàn)。如果小概率事件竟在一次抽樣中被觀測到，則說明原假設(shè)不可信，應(yīng)拒絕原假設(shè)。具體來看，假設(shè)原假設(shè)成立，如果未知參數(shù) μ 的估計值 μ? 距離 μ0 較遠或非常遠，則傾向于拒絕原假設(shè)。這是因為如果原假設(shè)成立，則 μ? 理應(yīng)離 μ0 較近，此時“距離較遠/非常遠”即小概率事件。注意此處并不能百分之百地證明原假設(shè)不成立，但應(yīng)“傾向于”拒絕原假設(shè)（使用此原理的統(tǒng)計檢驗統(tǒng)稱為 Wald test）。而對于 μ? 與 μ0 之間距離的度量，若直接相減（μ? ?μ0）則容易受到隨機變量單位的影響，故應(yīng)考慮更絕對的距離，即在 μ? ? μ0 的基礎(chǔ)上除以μ? 的標準誤。該“絕對的距離”即 T 檢驗統(tǒng)計量。總而言之，T 檢驗統(tǒng)計量度量樣本估計量離原假設(shè)假設(shè)值的距離，并以估計量的標準誤作為距離的度量單位。距離越遠（T 檢驗統(tǒng)計量越大）則越傾向于拒絕原假設(shè)。
實際上，置信水平就是對“大概率”做出了定義，而顯著性水平就是對“小概率”做出了定義。
在VaR值的計算中，假設(shè)置信水平 = 95%，其含義即損失在95%的情況下不會超過VaR值（“大概率”）；同時又對應(yīng)1 - 95% = 5%的情況下?lián)p失會超過VaR值（“小概率”）。在VaR的學(xué)習(xí)中同學(xué)這么來理解就可以了。
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