TTER
2023-10-18 16:14這里沒聽明白, future price 96.5怎么算出來,為什么是100-3.5?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-10-18 16:43
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同學(xué),上午好。利率期貨的報(bào)價(jià)形式見截圖知識(shí)點(diǎn),future price=100-利率。在這道題目中,90-day LIBOR is quoted at 3.5%,所以對(duì)應(yīng)的價(jià)格=100-3.5=96.5
