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2023-10-18 17:48請教老師,EPE 和ENE 本身就是某時段內(nèi)的平均值么?那 EPE 和average EPE 是同一個概念還是不一樣?謝謝
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2023-10-18 18:03
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同學你好,
原版書部分章節(jié)有沖突,在這個章節(jié)中EPE和ENE都是時點數(shù)據(jù),就是某一時點的期望敞口,而average EPE和average ENE是時段數(shù)據(jù)。在壓力測試章節(jié)用EE和NEE反映時點數(shù)據(jù),用EPE和ENE反映時段數(shù)據(jù)(因為這個章節(jié)協(xié)會沒有更新),遇到題目的話需要稍微判斷下。
希望能解答你的疑惑,加油!
