Ava
2023-10-18 20:36這什么公式，能不能推導(dǎo)說(shuō)明下
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1個(gè)回答
Danyi助教
2023-10-23 14:18
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同學(xué)你好，
upfront premium是額外預(yù)付保費(fèi)。公式里的credit spread就是債券實(shí)際的要交的保費(fèi)，fixed coupon就是標(biāo)準(zhǔn)化的保費(fèi)。
因?yàn)楣街械腸redit spread和fixed coupon都是按每年來(lái)計(jì)的，由于upfront premium是在期初一次性進(jìn)行多退少補(bǔ)，所以需要交多少年保費(fèi)也是需要考慮的因素，因此多退少補(bǔ)的部分要乘以久期。
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