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2023-10-18 21:23請(qǐng)問(wèn)利率的期限T2為什么是4.25年,謝謝?
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-10-19 11:16
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同學(xué)你好,
歐洲美元期貨中的利率期限是0.25年(3個(gè)月),這是一個(gè)恒定值。
convexity adjustment中T1是期貨合約的期限,T2是包含了約定利率的期限,這里是一個(gè)四年期的期貨合約,所以T1=4,T2=T1+0.25=4.25。
