Ava
2023-10-18 22:45這個求的報價為什么默認是到期時候不是初始的報價，為什么不用折現到開始？第一種方式求要加上到期應記利息是因為交易的凈價嗎？下面一種方式原因也是凈價嗎？
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-10-19 16:01
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
以上截圖求的FP是T時刻的數值
是0時刻簽訂衍生品合約，約定T時刻交易，按照FP這個價格進行交易，FP也可寫成F0(T)
期初的報價是以上截圖中的S0
以上截圖中①和②都是T時刻、無套利情況下，標的資產應該有的交易金額
①中，FPxCF的結果是凈價，于是要加上AI
下邊②中，S0是凈價，加上AI0就得到了全價，用“S0+AI0-PVC0”再乘以（1+Rf）^T的結果是全價
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