MR.K
2023-10-19 00:10老師,A說是non linear 沒錯(cuò)啊,錯(cuò)在哪了?C選項(xiàng)視頻中基本沒解釋錯(cuò)的原因,能再說一下選項(xiàng)C么。
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-24 09:26
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同學(xué)你好。
對(duì)于A,正確的說法是VaR指標(biāo)隨到期時(shí)間的增長(zhǎng)呈現(xiàn)非線性的增長(zhǎng),而A選項(xiàng)本身說的是VaR本身是非線性的。這里對(duì)于VaR本身的線性與否闡述的過于模糊,且VaR的線性與否取決于具體采取的計(jì)算方法。
對(duì)于C,相較于duration mapping和principal mapping,cashflow mapping映射了更多的現(xiàn)金流。C說的是cashflow mapping映射了更少的現(xiàn)金流。
