Cynthia
2023-10-19 11:24老師,rho這里在put option時(shí)應(yīng)該也是ITM時(shí)影響最大吧,影響不都看的絕對(duì)值嗎,我看前面的theta那些都是看的絕對(duì)值呀,theta就是在頂峰那里影響最大的呀。
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-20 15:52
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同學(xué)您好。正確的,long-term ITM call和put對(duì)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的變動(dòng)更為敏感。
