歡同學(xué)
2023-10-19 15:41C這個(gè)如果不會(huì)判斷杠桿比率，能否直接將-10%當(dāng)做X值帶入，看Y得到的值（-0.3425）來(lái)解？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2023-10-19 18:24
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同學(xué)您好，這要分情況哦，因?yàn)槲疫@邊看不到原題目是什么樣子了，但是我有印象，一開(kāi)始題目是先進(jìn)行了參數(shù)估計(jì)，也就是回歸方程中各個(gè)參數(shù)的值的確認(rèn)，這樣子給你一個(gè)x，根據(jù)參數(shù)帶入公式直接就可以計(jì)算y了，但是要注意哦，以上正確的前提是你的參數(shù)估計(jì)是準(zhǔn)確的，不然的話，你帶入的公式都是錯(cuò)誤的，計(jì)算出來(lái)的結(jié)果也是錯(cuò)誤的了，怎么判斷你估計(jì)的參數(shù)是否準(zhǔn)確呢？常見(jiàn)的就是r方，還有你各個(gè)參數(shù)估計(jì)出來(lái)的t檢驗(yàn)值，如果顯著了，就證明你的模型是正確的，參數(shù)就是可以用的，就可以按照你的方法直接帶入啦。
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追問(wèn)
老師這個(gè)地方是直接先說(shuō)了杠桿比例是多少，我想問(wèn)的是假設(shè)我不知道，直接帶入X會(huì)有什么區(qū)別。你看不到課件哦？
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追答
能不能直接代入x進(jìn)行計(jì)算是要看你參數(shù)估計(jì)出來(lái)的顯著性的…我記得上一頁(yè)有個(gè)系數(shù)的t值啊，系數(shù)顯著的話是可以直接帶入，系數(shù)要是不顯著，你是不能夠帶入的。我只能看到選項(xiàng)哦，題干看不到的～
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