RL
2023-10-19 18:37為何他們的截距項會幾乎一樣?
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2023-10-23 13:03
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同學(xué)你好,
我覺得這里說的確實有問題。RP和RB回歸產(chǎn)生的截距項不一定是一樣的。反而,兩者截距之差就是alpha,epsilon項之差就是active return中的epsilon。
如果答疑對你有幫助,【請采納】喲~。加油,祝你順利通過考試~
