RL
2023-10-19 19:25搞錯了吧?Alpha才是非系統(tǒng)性風險的收益吧,error term是運氣而已吧?
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
開開助教
2023-10-23 12:01
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同學你好,
對于active return的分解中,我們認為epsilon和alpha都體現(xiàn)了費系統(tǒng)性風險,只不過一部分alpha是承擔非系統(tǒng)性風險后持續(xù)存在的收益,而epsilon是因為運氣,因為它的期望是0。
如果答疑對你有幫助,【請采納】喲~。加油,祝你順利通過考試~
