趙同學(xué)
2023-10-19 23:13高斯copula 適用操作風(fēng)險(xiǎn)么
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-24 10:24
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同學(xué)您好。高斯Copula不太適用于操作風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)相關(guān)文獻(xiàn),使用自由度較低的(i.e., 3 or 4)的Student's t-Copula更適用于捕捉操作風(fēng)險(xiǎn)事件之間的相關(guān)性。這些同學(xué)稍微了解以下就可以了,考試不會(huì)考這么深的。
