趙同學(xué)
2023-10-19 23:13高斯copula 適用操作風(fēng)險么
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2023-10-24 10:24
該回答已被題主采納
同學(xué)您好。高斯Copula不太適用于操作風(fēng)險。根據(jù)相關(guān)文獻(xiàn),使用自由度較低的(i.e., 3 or 4)的Student's t-Copula更適用于捕捉操作風(fēng)險事件之間的相關(guān)性。這些同學(xué)稍微了解以下就可以了,考試不會考這么深的。
