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2023-10-19 23:42Module 3-Practice Problems-Question 5-這題的知識點(diǎn)，在教材第幾頁？請截圖
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2023-10-22 23:53
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
23年原版書一級衍生品P206和P323
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
截圖1中說的是an increase in volatility 會導(dǎo)致option value增加，并沒有明確說到B選項中的market uncertainty has gone up. 另外，截圖2有明確說到implied volatility與market uncertainty有關(guān)？并且呈正比關(guān)系？
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追答
題目描述的是：broad-based equity index的implied volatility隱含波動率上升
broad-based表示宏觀因素
equity index表示股票指數(shù)（多個股票組合而成的一個指數(shù)），可以代表市場的整體水平/情況
根據(jù)P206的第一段最后一句話
隱含波動率是衡量標(biāo)的資產(chǎn)價格不確定性的一個指標(biāo)
而這個題目中的標(biāo)的資產(chǎn)是股指，股指可以代表市場，于是市場的不確定性可以用隱含波動率來衡量
是正比關(guān)系
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