趙同學
2023-10-20 01:04還是不明白,按照公式應該是-9吧? 金融機構多承擔的多,應該在價值中扣減
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2023-10-20 11:47
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同學你好,
你的理解沒有問題。由于原版書近幾年改版,原來的CVA計算是沒有負號的,現(xiàn)在最新的原版書是有負號的,但是現(xiàn)在的一些習題包括協(xié)會的練習題仍然有沒有負號的情況,所以需要稍微判斷一下,這道題用的是EPE和ENE,而不是average EPE和average ENE,屬于舊版的習題,所以沒有加負號。
希望能解答你的疑惑,加油!
