156****3312
2023-10-20 08:07老師您好，請(qǐng)問為什么這里的vt要用1765.12來減，意思是遠(yuǎn)期和期貨的現(xiàn)貨價(jià)格是共享的嘛？ 請(qǐng)您詳細(xì)解釋一下這里的vt是怎么算的，以及這里期貨和遠(yuǎn)期的差異，謝謝
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-10-22 22:35
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
在“day 2”這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，現(xiàn)貨價(jià)格S2=1765.12
對(duì)于遠(yuǎn)期合約的估值，我們用的是期間估值的公式：
Vt=St-FP/(1+Rf)^T
St=1765.12
FP/(1+Rf)^T=1778.76/(1+2%)^0.24657
對(duì)于期貨合約而言，它的合約期間估值是每天的期貨報(bào)價(jià)軋差，和現(xiàn)貨價(jià)格沒有關(guān)系了
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