李同學(xué)
2019-01-07 16:42老師 reading9課后題第33題為什么不選C？ 還有第35題哪里看出來(lái)“ the time series also has serial correlation in the residuals from the trend model”？
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-01-07 18:34
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同學(xué)你好，
33題，存在異方差就說(shuō)明殘差的方差和自變量之間存在相關(guān)性，所以殘差的方差可以用自變量的變化來(lái)預(yù)測(cè)
35題，公司三的數(shù)據(jù)特征是趨勢(shì)模型存在序列自相關(guān)，在這種情況下使用AR模型更好，因此A選擇可以排除
另外公司三是指數(shù)形式的數(shù)據(jù)，因此使用log取對(duì)數(shù)再建模是好的，所以B選項(xiàng)不對(duì)。再者題干沒(méi)說(shuō)AR(1)模型存在序列自相關(guān)問(wèn)題，因此基于謹(jǐn)慎性原則就從AR(1)開(kāi)始建模。所以C選項(xiàng)是最好的
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追問(wèn)
老師,ARCH自回歸條件異方差說(shuō)明殘差的方差和自變量之間存在相關(guān)性,那這里的自變量是x還是參差E(t-1) ????
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追答
同學(xué)你好，
ARCH模型是用殘差的平方和殘差滯后項(xiàng)的平方進(jìn)行回歸，如果它們之間沒(méi)關(guān)系，或者說(shuō)回歸出來(lái)的斜率為0，則表示沒(méi)有關(guān)系，即不存在條件異方差。
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