MR.K
2023-10-20 11:55關(guān)于這個copula 的模型應(yīng)用題，在課件哪部分，我想重新聽一下，視頻中講的正態(tài)分布XBB=N^(-1)(QB(tB))反函數(shù)即隨即變量，這塊我就沒聽懂。結(jié)論我理解的是必須是一個隨即變量的區(qū)間，因?yàn)楦鶕?jù)題干XBB=N^(-1)(QB(tB))。。XBB 和 XB本身是隨即變量。所以不能選A和B（因?yàn)槎际歉怕剩?，選D因?yàn)檫@是一個分位點(diǎn)的交集？
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1個回答
黃石助教
2023-10-27 15:27
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同學(xué)您好。關(guān)于copula的知識點(diǎn)從課件135頁《Financial Correlation Modeling》部分開始。這里取反函數(shù)得到隨機(jī)變量是因?yàn)槔ㄌ杻?nèi)是一個概率，通過標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的反函數(shù)可以將這一概率映射至標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)變量。這個就是平時的N(x) = Pr(X <= x)反過來。選D是因?yàn)楸旧砦覀兙褪窃诳疾爝@兩個事件聯(lián)合發(fā)生的概率。關(guān)于Copula同學(xué)能記住這些理論結(jié)論即可，背后實(shí)際的function比較復(fù)雜，且實(shí)際應(yīng)用中一般都是直接嵌套在統(tǒng)計(jì)軟件里的。
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