181****3127
2023-10-20 15:49請(qǐng)問在one-factor correlation model時(shí)說Ui-N(0,1)因?yàn)镕和Z都是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)，為什么到Vasicek Model U的均值和標(biāo)準(zhǔn)差就不是0和1了呢？是這里的F和Z也不再是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)了嗎
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-22 11:29
該回答已被題主采納
同學(xué)您好。這里是給定了F的取值（即Conditional on F，此時(shí)F相當(dāng)于一個(gè)常數(shù)，不再被當(dāng)作變量），求Ui的期望與均值。推導(dǎo)見下圖。
0
0
0
0
