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2023-10-20 15:49請問在one-factor correlation model時說Ui-N(0,1)因為F和Z都是標準正態(tài),為什么到Vasicek Model U的均值和標準差就不是0和1了呢?是這里的F和Z也不再是標準正態(tài)了嗎
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1個回答
黃石助教
2023-10-22 11:29
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同學(xué)您好。這里是給定了F的取值(即Conditional on F,此時F相當于一個常數(shù),不再被當作變量),求Ui的期望與均值。推導(dǎo)見下圖。
