Xiaott
2023-10-20 16:00tracking error不要求正態(tài)分布，VAR肌酸也不要求正態(tài)分布。為什么這道題a要求正態(tài)分布呢？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2023-10-20 17:27
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同學(xué)你好，兩個都要求是正態(tài)分布哦，這里默認(rèn)的var計算是按照參數(shù)法計算的（要求要是正態(tài)分布市場風(fēng)險那個課程），但是我們也知道var也有非參數(shù)估計，這就不需要是正態(tài)分布了。可能還需要靈活變通吧。不好意思之前給你的答復(fù)是都不需要正態(tài)分布哈，其實是要正態(tài)分布的。我看老師上課的習(xí)題講義是把他們都?xì)w為要服從正態(tài)分布的。
這里面強調(diào)的是relative risk，要求正態(tài)分布。
但是對于var的計算，是不強制要求是正態(tài)的，因為還有非參數(shù)法。
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