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2023-10-20 16:29請(qǐng)問(wèn)這個(gè)表算出來(lái)的值是表示在99.9%的可能性下我投資組合的違約概率是多少，對(duì)嗎？也就是，例如39%就是有99.9%的可能會(huì)發(fā)生39%的違約概率
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-22 14:14
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同學(xué)您好。同學(xué)的理解大體上是正確的，就是表述可能有點(diǎn)問(wèn)題，更嚴(yán)謹(jǐn)一點(diǎn)的說(shuō)法是在99.9%的可能性下組合最大的違約概率。比如最后一句話“例如39%就是有99.9%的可能會(huì)發(fā)生39%的違約概率”，可以說(shuō)成組合的違約概率在99.9%的情況下不會(huì)超過(guò)39%。加油~
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