趙同學(xué)
2023-10-20 17:31請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)題問(wèn)的是cvar 吧，為什么不能用mvar 和V相乘？另外individual var 只和為什么不等于組合var呢？
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2023-10-21 12:48
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同學(xué)你好哦，這是一個(gè)典型的易錯(cuò)題，cvar強(qiáng)調(diào)的是在“current porfolio”下的各個(gè)資產(chǎn)成分的貢獻(xiàn)程度，強(qiáng)調(diào)的是當(dāng)前組合下的成分。
但是這一題的組合已經(jīng)變動(dòng)了，因此要用的是ivar哦，反應(yīng)的是組合“變動(dòng)”時(shí)候var的變化哦
另外各個(gè)資產(chǎn)var相加是不等于總的var，要考慮相關(guān)系數(shù)的
感謝您的提問(wèn)，如果覺(jué)得答疑有用的話，記得點(diǎn)贊采納哦～
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