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2023-10-20 20:30老師好,算100000手的value時,這個應(yīng)該用market 價格還是用買賣價的中間價算呢?還是說買賣價的中間價,其實就是market price?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-10-21 21:20
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同學(xué)你好,首先我們把100000手這個條件放在一邊,因為我們完全可以最后再乘上這100000手。那么對于market price和買賣中間價,他們其實是一樣的,都是(53.5+54.5)/2=54
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