MMMMMM
2023-10-20 20:34?到底展開(kāi)平不平方啊
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-22 14:05
該回答已被題主采納
同學(xué)您好。Var(RP - RB) = Var(RP) + Var(RB) - 2*Cov(RP, RB),Tracking error定義為Standard deviation(RP - RB),是方差開(kāi)根號(hào)。這里由于RB是cash,其不存在波動(dòng),因此Var(RB) = 0,且Cov(RP, RB)也等于0,所以Var(RP - RB) = Var(RP),Standard deviation(RP - RB) = Standard deviation(RP) = 24%。
-
追問(wèn)
哦哦 所以是老師這里寫(xiě)錯(cuò)了是嗎
-
追答
同學(xué)你好。這里授課老師應(yīng)該是想寫(xiě)Sigma^2,確實(shí)是筆誤,造成的不便還請(qǐng)諒解。
