趙同學(xué)
2023-10-20 22:13相對(duì)var 和絕對(duì)var怎么區(qū)別
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-24 10:33
該回答已被題主采納
同學(xué)您好。一般我們使用的都是絕對(duì)VaR，比如衡量一個(gè)組合的VaR值，我們用組合回報(bào)率的均值與標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)計(jì)算VaR。但在一些組合管理的案例中，投資經(jīng)理往往會(huì)有一個(gè)benchmark，他們可能被要求去追蹤benchmark（passive investing），也可能被要求去打敗benchmark（active investing）。這時(shí)，我們也可以使用相對(duì)VaR，即根據(jù)組合相較于benchmark得到的積極收益和積極風(fēng)險(xiǎn)去計(jì)算VaR。具體使用哪種方法還是需要同學(xué)仔細(xì)讀題哈。
0
0
0
0
