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2023-10-20 23:49Module 5-Practice Problems-Question 4-C選項(xiàng)中所說的first substitute the one-year rate (r1) into the two-year bond price equation to solve for the two-year spot or zero rate (z2) 這里代入的是書上第幾頁的哪個(gè)公式?請(qǐng)貼截圖?是截圖2-Example 7中的哪個(gè)公式,是標(biāo)黃的那個(gè)?
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-10-22 23:54
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
是P264內(nèi)容
implied forward rate是一個(gè)隱含在Z1和Z2里面的遠(yuǎn)期利率,就是要通過Z1和Z2計(jì)算IFR
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】,仍有疑問可【追問】,您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
