Xiaott
2023-10-21 13:0834題計算的時候，分子直接用收益率嗎？不用乘以權(quán)重百分比嗎？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2023-10-21 14:13
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同學(xué)你好，是不需要乘以權(quán)重的。這里的邏輯是，通過調(diào)整權(quán)重，使得mvar的值改變（不同權(quán)重下，mvar的值不一樣哦，進(jìn)而使得各個資產(chǎn)的“收益比上mvar”相等，實現(xiàn)最優(yōu)配置。因此權(quán)重在mvar中已經(jīng)考慮過了，在收益率計算的時候不用考慮權(quán)重
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