燦同學(xué)
2023-10-21 16:42老師這里零息債券求出的spot rate就是Z 值,是不同年份的收益率對(duì)吧? 那Ri=Benchmark+spread 其中國債收益率對(duì)應(yīng)的也是不同年份的,對(duì)應(yīng)不同的Z值對(duì)嗎?就是一年有一年的要求回報(bào)率,三年有三年的,兩年有兩年的?
所屬:CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Danyi助教
2023-10-23 13:09
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
是的,理解的正確
