水同學
2023-10-21 17:01老師思維導圖上有股利收益率的delta表達式是不是不對呢
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-10-22 21:54
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
沒有問題，思維導圖中：
Delta for put
N(d1)-1=-N(-d1)，因為N(d1)=1-N(-d1)
e^(τT)是對股利的調(diào)整，然后乘以"-N(-d1)"就是delta
e^(τT)是對股利的調(diào)整，作用于S，而不是N(d1)，于是put option's delta需要修改成以下截圖2
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學習愉快!~
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