楊同學(xué)
2023-10-21 17:15可以理解為value是靠之后一系列現(xiàn)金流估值得來的，price是期初定好的嘛？swap中value和price分別是怎么計算的呢？這兩個很混亂
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-10-22 23:02
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
遠期和互換合約的估值是靠之后一系列現(xiàn)金流估值得來的，定價是期初定好的
互換合約的定價是期初定好的，定價的邏輯是未來支出和收到的現(xiàn)金流在0時刻的現(xiàn)值相等，相等的關(guān)系可以列出等式，等式中未知數(shù)是“swap rate”，求解這個未知數(shù)即可定價
互換中的估值是用，未來收到的現(xiàn)金流現(xiàn)值-支出的現(xiàn)金流的現(xiàn)值，在t估值時刻軋差
具體的內(nèi)容需要同學(xué)你去聽基礎(chǔ)課
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