那同學(xué)
2023-10-21 19:17A公司short CDS on C,如果A更容易賠付,為什么A的敞口就下降?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-10-23 08:40
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同學(xué)你好,
敞口通常是通過價(jià)值來進(jìn)行判斷的。當(dāng)A short CDS時(shí),如果更容易賠付,那么這筆交易對(duì)A來說價(jià)值下降,所以敞口也下降。
希望能解答你的疑惑,加油!
