急同學(xué)
2023-10-21 19:27exhibit 2 說方程有異方差的邏輯是什么，請老師再詳細(xì)講一下。
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-10-23 14:13
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。（條件）異方差講的是殘差的方差并不是確定的，而是隨著自變量而變化。
表2是對殘差的方差進(jìn)行回歸，因變量是t時刻的殘差的方差，自變量是滯后一期的殘差的方差。
這里要檢驗(yàn)異方差，只需要檢驗(yàn)系數(shù)C1是否顯著不等于0即可。如果不等于0，說明當(dāng)前殘差的方差與過去殘差的方差有關(guān)，并不是恒定的，也就是存在異方差；如果等于0，說明殘差的方差為常數(shù)，沒有異方差。
通過表2發(fā)現(xiàn)，系數(shù)的t檢驗(yàn)統(tǒng)計量為11.4，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于常用的99%顯著性水平的關(guān)鍵值，說明拒絕原假設(shè)，存在異方差。
0
0
0
0
