那同學(xué)
2023-10-21 19:51老師好,這個(gè)題目是能再分解解釋下嗎
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-10-23 09:03
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同學(xué)你好,
這道題問(wèn)的是對(duì)于期權(quán)買(mǎi)方來(lái)說(shuō)敞口特征是什么。然后解釋了一下期權(quán)買(mǎi)方的交易對(duì)手方是賣(mài)出了一個(gè)基于自己股票的看漲期權(quán)。所以對(duì)于期權(quán)的買(mǎi)方來(lái)說(shuō),交易對(duì)手違約概率上升,期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值下降,看漲期權(quán)價(jià)值下降,買(mǎi)入看漲期權(quán)的敞口下降,屬于RWR。
希望能解答你的疑惑,加油!
