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2023-10-21 20:04羅伊第一安全比列和夏普比率不同之處是不是在于前者減去的是最低要求回報率,而后者減去的是無風險收益?感覺在某些層面這兩個比率的含義是一樣的
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-10-23 10:39
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同學你好。同學你的感覺是對的,這兩個比率含義相同,都是單位風險下超額收益是多少,只不過夏普比率是相對無風險收益率的超額收益,安全比率是相對閾值最低收益率的超額收益。如果安全比率中最低收益率為無風險收益率,那么這兩個比率就相同了。
