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2023-10-21 20:22? PPT上說，Heteroskedasticity不會影響parameter，這個parameter是指slope coefficient嗎？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2023-10-22 15:22
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同學(xué)您好。Parameter指的是最小二乘法估計量，也就是Intercept coefficient和Slope coefficient(s)。加油~
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追問
那extraneous variable's effect: 對于parameters不準確，也是指slope coefficient和intercept coefficient嘛？ 我記得不是對系數(shù)影響不大嘛？
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追答
同學(xué)你好。是的，也是指Intercept和slope。Extraneous variable不影響估計量的一致性與無偏性，但會影響估計量的標準差?？勺C在存在extraneous variable的情況下估計量的標準差偏大。這種影響標準差的問題都不是很大，真正嚴重的是影響到估計量的無偏性與一致性的問題，比如Omitted variable bias。標準差偏大主要的問題在于估計的不確定性會相對更大一些，但整體上估計量還是無偏且一致的；但如果無偏性和一致性沒有滿足，則意味著估計量平均來看無法準確估計總體參數(shù)，且隨著樣本趨向于無窮都無法準確估計總體參數(shù)（極端情況下，這意味著給到整個總體，估計量都無法準確估計總體參數(shù)）。
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