李同學
2023-10-21 20:49請問，可以解釋一下active risk的含義嗎，以及可能在那些地方會遇到，另外它與tracking error是否存在關(guān)聯(lián) 是否等價
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
蘇學科助教
2023-10-22 17:07
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同學你好，active risk指的是計劃資產(chǎn)的表現(xiàn)不如戰(zhàn)術(shù)資本配置，也就是基金管理者的表現(xiàn)不如戰(zhàn)略基準表現(xiàn)的風風險。目前我們frm中的內(nèi)容只在transaction cost中提及，就是為了計算 non transaction region，也就是公式中的拉姆達，其余并沒有涉及。這個概念與tracking error沒有什么直接的聯(lián)系
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