180****0923
2023-10-21 21:07老師您好，我記得之前在做市場摩擦?xí)r有一個(gè)題，說的是當(dāng)市場有摩擦?xí)r，可以通過對沖來解決，當(dāng)市場是完美的，且投資組合是有效的，就不用對沖了，因?yàn)槭袌錾现挥邢到y(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。那這里老師說對沖可以用來降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，那就是當(dāng)市場是完美的時(shí)候，也可以對沖來降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-22 15:27
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同學(xué)您好。是的，對沖可以用來降低乃至消除所有風(fēng)險(xiǎn)，包括系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。因此，一個(gè)經(jīng)過完美對沖的組合應(yīng)實(shí)現(xiàn)的收益率為無風(fēng)險(xiǎn)收益。
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