穆同學(xué)
2023-10-21 21:41為什么買call是增加D
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
tammy助教
2023-10-23 10:28
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同學(xué)好,首先我們先錨定buy bond就是增加duration和convexity的,那我們可以看看哪些是等同于buy bond的:
long receiver swaption是收固定付浮動利率,收固定利率就相當(dāng)于buy bond;
long call option on bond future,就是擁有一個權(quán)力可以買bond,也是相當(dāng)于buy bond;
long bond call option也是擁有一個權(quán)力可以買bond ,同樣相當(dāng)于buy bond;
