那同學(xué)
2023-10-21 21:50對(duì)于VAR的判斷,當(dāng)PD上升時(shí),劣后損失的不確定性,和優(yōu)先損失的不確定性應(yīng)該都是下降的把,因?yàn)镻D越高,優(yōu)先肯定要損失了。
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-10-23 10:18
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同學(xué)你好,
你說(shuō)的情況確實(shí)是有可能的,但是應(yīng)該是在PD非常高的情況下。按一般情況而言,PD不會(huì)處在非常高的情況,所以一般是equity容易遭受損失,而senior不容易遭受損失,這一點(diǎn)從senior的評(píng)級(jí)也可以看出,所以在通常情況下,PD上升 senior是一個(gè)由不容易損失到容易損失的過(guò)程,所以不確定性是上升的。
希望能解答你的疑惑,加油!
