張同學(xué)
2023-10-21 23:26解析里配的這個(gè)圖片感覺有問題呀，為什么是max(0,S0*u-S0)和max(0,S0*d-S0)，不是應(yīng)該為max(0,S0*u-X)和max(0,S0*d-X)嗎?執(zhí)行價(jià)格怎么能用期初的spot價(jià)格表示呢？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-10-22 23:14
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
解析沒有問題
你寫的公式也是正確的
由于題目第一行給出了S0=X這個(gè)條件
于是解析里的公式是你的公式變形了一下，這是為了便于分析題目
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