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2023-10-22 00:29Cva可以cva1+cva2+cva3這樣算嗎?而不是求出一個pd lgd 3個EPE折現(xiàn)相乘嗎
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1個回答
楊玲琪助教
2023-10-24 09:24
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同學(xué)你好,
因為精確計算CVA的方法相當于PVEL的折現(xiàn)加總,所以這里是針對每期信用風險特征先計算EL然后折現(xiàn)再加總,所以其實是PVEL1+PVEL2+PVEL3。如果三期的PD和LGD均相等也可以使用你說的方法進行計算,但是原理是一樣的。
希望能解答你的疑惑,加油!
