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2023-10-22 05:22GARCH model 中w 一定是大于0的嗎？
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-10-23 09:25
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同學(xué)你好。是的，這是為了滿足方差的非負(fù)性（Non-negativity）。根據(jù)相關(guān)論文，滿足非負(fù)性的一般條件為：w > 0，alpha >= 0，beta >= 0。如若更高階的GARCH模型GARCH(p, q)，則滿足非負(fù)性的一般條件為：w > 0，alpha_i >= 0，beta_j >= 0，i = 1, 2, ..., q，j = 1, 2, ..., p。
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回復(fù)黃石：非負(fù)性，是≥0吧？
