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2023-10-22 08:13冪定律的分布是對數(shù)正態(tài)分布嗎?還是說還有其他分布?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2023-10-25 10:41
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同學你好。相較于正態(tài)分布,許多分布呈現(xiàn)肥尾的特征,其中最重要的一類被稱為具有“冪律尾部”:這些分布的尾部遵循冪律分布末尾的規(guī)律(至少在右尾部分)。典型的具有冪律尾部的分布包括 t 分布、弗雷歇分布、帕累托分布等等
